バークレイCTAインデックス2.64％上昇、年次1.33％上昇

バークレイヘッジ社のBarclay CTA Indexによれば、マネージドフューチャーズは5月、2.64％上昇しました。同インデックスは年次で1.92％上昇しています。

バークレイヘッジの創業者で社長のSol Waksma氏は「4月に勢いを増したリスクオフ傾向は5月に入りさらに加速しました。そしてCTAが収益性の高いポジションを持つことができました。米国と中国の景気減退、および欧州債務危機への懸念により、株式とコモディティの価格が急落し、米ドルおよび”安全国”の債券価格が反発した」と語りました。

5月、バークレイの8つのCTAインデックスが上昇しました。Diversified Traders IndexとSystematic Traders Indexの双方が3.47％の上昇、Financial & Metals Tradersは2.26％上昇、and Currency Traders 1.57％上昇しました。

Waksma氏は「５月の好調なトレンドは、分散型およびシステム運用型のトレーダーが4月に多くの投資チャンスを得て波にのれたことが要因だ。Barclay Diversified Traders IndexとSystemic Traders Indexの双方が５月に好成績を収め、年次でもリターンはプラスとなった」と話しました。

一方で5月はthe Agricultural Traders Indexは2.03％下落し、Discretionary Traders Indexは0.79％の上昇にとどまりました。

Waksma氏は「市場が過度に拡大すると、システム運用トレーダーにとっては収益機会が増えます、自由裁量型トレーダーはしばしば損失を出す傾向にある」と言います。資産規模の大きいCTAのパフォーマンスを測定するBarclay BTOP50 Indexは５月、1.84％上昇し、年次1.13％の上昇となりました。

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