2014年5月27日火曜日

ドローダウン、最大ドローダウンとは何か?

ドローダウン(Drawdown)とは、トラックレコード(過去の実績)を提供している投資プログラムや運用口座における下げ幅、あるいは損失の率をさします。

例えば、今月、100万円で運用を開始し、翌月には90万円まで下がったとします。この場合、ドローダウンは10%で、10万円の損失を出したということになります。

また、最大ドローダウン(Worst Drawdown)とは、過去の実績における、継続して最も大幅に下落した期間の下げ幅をさします。

英語では、Peak to valley drawdown とも言います。つまり、頂点(ピーク)から谷底(ヴァリー)までのドローダウンの幅のことですね。

マネージドフューチャーズのCTAプログラムを選ぶ際にも、検討すべき重要な要素となりますので注意しましょう。



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1 件のコメント:

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