Harbor Financial LLC 社のManaged Account Programです。
こちらは、株式指数先物のオプション・スプレッドの売りを中心に運用を行います。この戦略は、市場の見通しや予測に依存することなく、株式市場全体の指数の値動きに対する相関性が極めて低いのが特徴です。
同社は、豊富な株式指数の過去の値動きのデータベースを用い、オプション・スプレッドで収益を上げるための可能性が高い位置での取引実行を決定しています。同時に、取引をさらにオプティマイズするために、時期的分析とテクニカル分析も併用しています。
投資顧問は、市場のボラティリティやその他のテクニカルな動きを随時に分析・評価しながら、ポジション取りのタイミングやそのサイズ決定の基準となる条件などを逐一調整するなど、絶対的リターン獲得を目指します。その成果は、以下の実績からご覧ください。基本情報は以下の通りです。
最小投資額： 50,000ドル
運用資産総額： 5,030,000ドル
証拠金比率： 50%
運用開始日： December 2005
運用実績：
2005 +3.14
2006 +52.68
2007 +4.42
2008 +50.04
2009 +12.57
2010 +10.13
2011 +16.37
2012 +0.50
最大下げ幅： -23.53
シャープレシオ： 1.24
管理費： 2%
成功報酬： 20%
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